Option Trading Los Größe

Was ist Lot-Größe (Futures und Optionen) Während der Handel in Futures und Optionen, sei es Aktien-Futures und Optionen oder Rohstoff-Futures und Optionen, können Sie nur Multiplikatoren einer festen Zahl als LOT-Größe des Vertrages. Jede Aktie oder Ware, die auf dem Derivatemarkt gehandelt wird, hat eine LOS-GRÖSSE. Sagen Sie handeln Goldderivate auf dem Rohstoffmarkt und die Losgröße von Gold beträgt 1 kg. Dies bedeutet, dass jeder Gold-Futures-Vertrag oder Optionsvertrag wird für 1 kg werden. aus Gold. Zum Beispiel, durch den Kauf eines Futures-Kontrakts von Gold geben Sie eine Vereinbarung zum Kauf von 1 kg Gold am Verfallsdatum. Ebenso, wenn Sie handeln Aktienoptionen, sagen wir für eine Firma namens Coca Cola, die eine Menge von 100 Aktien hat dann durch den Kauf einer Call-Option Vertrag zu kaufen Coca Cola wird Ihnen das Recht (aber nicht die Verpflichtung) zu 100 Aktien zu kaufen Coca-Cola zum Ausübungspreis am Verfalltag (oder vor Ablauf des Verfallsdatums, wenn es sich um einen europäischen Style Options-Kontrakt handelt). Sie können nicht fraktionierte Losgrößen handeln, während der Handel in Futures und Optionen. Natürlich können Sie Multiplikatoren einer bestimmten Losgröße einfach durch den Handel mehr als einen Vertrag. Ein Options - oder Futures-Kontrakt gilt jedoch immer für die angegebene Losgröße. Preis und Losgröße - Wort der Vorsicht Auch der Preis des Futures - oder Optionskontraktes wird nicht pro Los, sondern pro Einheit der Ware oder Aktie angegeben. Für z. B. Wenn die Prämie oder die Kosten für den Kauf einer Put-Option einer bestimmten Aktie 5 ist, dann die gesamte Prämie, die Sie zahlen müssen, ist 5 x Losgröße. Stock Market Derivatives: Futures, Optionen Mar 14, 2009 1 Kommentare: Vielen Dank für die gesamte Serie von OPTION Trading. Es hilft mir, sehr klar zu verstehen .. Thx noch einmal, GOTT segnen u. Disclaimer Dies ist ein persönliches Blog über Aktienmarktinvestitionen, Einkommensteuer, Nachrichtenanalyse, Anlagestrategien und verwandte Themen. Jede Aussage in diesem Blog ist nur ein Ausdruck meiner persönlichen Meinung, und in keinem Fall sollte es als Anlageberatung, Einkommensteuerberatung oder für diese Angelegenheit beraten werden für alle anderen Fragen, ob es sich um Geld oder nicht. 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Die Futures-Kontrakte sind für den Handel von der Einführung bis zum Ablaufdatum verfügbar. Der Sicherheits-Deskriptor für die Futures-Kontrakte ist: Market-Typ. N Gerätetyp. FUTSTK Basiswert. Symbol der zugrunde liegenden Sicherheit Verfallsdatum. Datum des Vertragsablaufs Der Instrumententyp repräsentiert das Instrument i. e Futures on Index. Das zugrundeliegende Symbol kennzeichnet die zugrunde liegende Sicherheit im Kapitalmarktsegment (Aktien) des Devisentermingeschäftes identifiziert das Datum des Ablaufs des Kontrakts. Futures-Kontrakte stehen auf 175 Wertpapieren des Securities Amp Exchange Board of India (SEBI) zur Verfügung. Diese Wertpapiere werden im Kapitalmarktsegment der Börse gehandelt. Futures-Kontrakte haben ein Maximum von 3-Monats-Handel Zyklus - den nächsten Monat (einen), den nächsten Monat (zwei) und den fernen Monat (drei). Neue Verträge werden am Börsentag nach Ablauf der Nahmonatsverträge eingeführt. Die neuen Verträge werden für eine Dauer von drei Monaten eingeführt. Auf diese Weise werden zu jedem Zeitpunkt 3 Verträge für den Handel auf dem Markt verfügbar sein (für jede Sicherheit), d. H. Einen Monat für einen Monat, einen Monat für einen Monat und einen Monat für einen Monat. Futures-Kontrakte laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats aus. Wenn der letzte Donnerstag ein Handelsfeiertag ist, laufen die Verträge am vorhergehenden Handelstag ab. Der Wert der Futures-Kontrakte auf einzelne Wertpapiere darf nicht geringer sein als Rs. 5 lakhs zum Zeitpunkt der Einführung zum ersten Mal an jeder Börse. Die zulässige Losgröße für Futures-Kontrakte amp Optionskontrakte ist für einen gegebenen Basiswert oder eine solche Losgröße gleich, die die Börse von Zeit zu Zeit festlegt. Die Preisstufe für Futures-Kontrakte ist Re.0.05. Basispreis von Futures-Kontrakten am ersten Handelstag (d. H. Bei der Einführung) wäre der theoretische Futures-Preis. Der Basispreis der Kontrakte an den folgenden Börsentagen wäre der tägliche Abrechnungspreis der Futures-Kontrakte. Für Terminkontrakte gibt es keine Mindest-Mindestpreisspannen. Um jedoch eine fehlerhafte Auftragseingabe durch Handelsteilnehmer zu verhindern, werden Betriebsbereiche bei -10 gehalten. In Bezug auf Aufträge, die unter Preisstopp gekommen sind, müssten die Mitglieder der Börse bestätigen, dass es keinen unbeabsichtigten Fehler in der Auftragserfassung gibt und dass die Bestellung echt ist. Bei einer solchen Bestätigung kann die Börse diesen Auftrag genehmigen. Aufträge, die als Mengenfrost an die Börse gelangen können, basieren auf dem Nominalwert des Vertrages von rund Rs.5 crores. Die Menge Freeze wird für jeden Basiswert am letzten Handelstag eines jeden Kalendermonats berechnet und ist über den nächsten Kalendermonat anwendbar. Order typeOrder bookOrder attribute Regelmäßige Losbestellung Stop Loss-Bestellung Sofort oder Abbrechen Spread-Order Eine Option gibt einer Person das Recht, aber nicht die Verpflichtung, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Option ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, in dem der Käufer ein Privileg erhält, für das er eine Gebühr zahlt (Prämie), und der Verkäufer nimmt eine Verpflichtung an, für die er eine Gebühr erhält. Die Prämie ist der Preis ausgehandelt und gesetzt, wenn die Option gekauft oder verkauft wird. Eine Person, die eine Option kauft, wird gesagt, dass lange in der Option. Eine Person, die eine Option verkauft (oder schreibt), soll in der Option kurz sein. NSE wurde die erste Börse für den Handel mit Optionen auf einzelne Wertpapiere. Der Handel mit Optionen auf einzelne Wertpapiere begann am 2. Juli 2001. Optionskontrakte werden nach europäischem Stil und Barabgeltung ausgegeben und sind an 175 Wertpapieren des Securities Amp Exchange Board of India (SEBI) erhältlich. (Auswahlkriterien für Wertpapiere) Der Sicherheitsbezeichner für die Optionskontrakte ist: Markttyp. N Gerätetyp. OPTSTK Basiswert. Symbol der zugrunde liegenden Sicherheit Verfallsdatum. Datum des Vertragsablaufs. CE PE Basispreis: Ausübungspreis des Kontrakts Der Instrumententyp repräsentiert das Instrument d. h. Optionen auf einzelne Wertpapiere. Das zugrunde liegende Symbol kennzeichnet die zugrunde liegende Sicherheit im Kapitalmarktsegment (Aktien) des Devisentermingeschäftes, das das Datum des Ablaufs des Kontrakts angibt. Optionstyp gibt an, ob es sich um einen Anruf oder um eine Verkaufsoption handelt. CE - Aufruf von European, PE - Put European. Optionskontrakte sind an 175 Wertpapieren des Securities Amp ExchangeBoard of India (SEBI) erhältlich. Diese Wertpapiere werden im Kapitalmarktsegment der Börse gehandelt. Optionskontrakte haben höchstens einen dreimonatigen Handelszyklus - den nächsten Monat (einen), den nächsten Monat (zwei) und den fernen Monat (drei). Nach Ablauf des Kündigungsvertrags werden neue Kontrakte zu neuen Ausübungspreisen für Call - und Put-Optionen am Handelstag nach Ablauf des Kündigungsvertrags eingeführt. Die neuen Verträge werden für drei Monate eingeführt. Die Optionskontrakte laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats aus. Wenn der letzte Donnerstag ein Handelsfeiertag ist, laufen die Verträge am vorhergehenden Handelstag ab. Basispreisparameter Das Basisprogramm für Optionskontrakte auf alle einzelnen Wertpapiere basiert auf der Volatilität des Basiswerts. Die Börse überprüft sie und überprüft sie, wenn nötig, auf vierteljährlicher Basis. Die Börse kann nach ihrem Ermessen zusätzliche Streiks, wie sie in Richtung der Kursbewegung festgelegt sind, intraday, falls erforderlich, aktivieren. Die zusätzlichen Streiks können während des Tages in regelmäßigen Abständen aktiviert werden, und eine Nachricht für dieselbe wird an alle Handelsendgeräte gesendet. Für den Handel am nächsten Werktag werden neue Verträge mit neuen Ausübungspreisen für das bestehende Verfalldatum eingeleitet, basierend auf den vorherigen Tagen, die zu nahe stehenden Werten liegen, soweit dies erforderlich ist. Zur Entscheidung über den at-the-money-Basispreis wird der zugrunde liegende Schlusswert auf das nächste Basispreis-Intervall gerundet. Der In-the-money-Ausübungspreis und der Out-of-the-money-Basispreis basieren auf dem at-the-money-Basispreis. Der Wert der Optionskontrakte auf einzelne Wertpapiere darf nicht geringer sein als Rs. 5 lakhs zum Zeitpunkt der Einführung zum ersten Mal an jeder Börse. Die zulässige Losgröße für Futures-Kontrakte amp Optionskontrakte ist für einen gegebenen Basiswert oder eine solche Losgröße gleich, die die Börse von Zeit zu Zeit festlegt. Die Preisstufe für die Optionskontrakte beträgt Re.0.05. Basispreis der Optionskontrakte, bei der Einführung neuer Verträge, wäre der theoretische Wert des Optionskontrakts auf Basis des Black-Scholes-Modells für die Berechnung von Optionsprämien. Der Optionenpreis für einen Call, berechnet gemäß der folgenden Black Scholes Formel: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) und der Preis für einen Put ist. PX e - rt N (- d 2) - SN (- d 1) wobei: d 1 ln (SX) (r 2 2) T) c Preis einer Call-Option P-Preis einer Put-Option S-Kurs des Basiswertes X Basispreis der Option r Zinssatz t Zeit bis zur Ablaufvolatilität des Basiswertes N entspricht einer Standardnorm Verteilung mit Mittelwert 0 und Standardabweichung 1 ln stellt den natürlichen Logarithmus einer Zahl dar. Natürliche Logarithmen basieren auf der Konstante e (2.71828182845904). Der Zinssatz kann der maßgebliche MIBOR-Satz oder ein anderer Satz sein, der angegeben werden kann. Der Basispreis der Kontrakte an den folgenden Börsentagen ist der tägliche Schlusskurs der Optionskontrakte. Der Schlusskurs wird wie folgt berechnet: Wird der Vertrag in der letzten halben Stunde gehandelt, so ist der Schlusskurs der letzte halbe Stunde gewichteter Durchschnittspreis. Wenn der Vertrag nicht in der letzten halben Stunde gehandelt wird, sondern zu jeder Tageszeit gehandelt wird, ist der Schlusskurs der letzte Handelspreis (LTP) des Vertrages. Wenn der Kontrakt nicht für den Tag gehandelt wird, ist der Basispreis des Kontraktes für den nächsten Handelstag der theoretische Kurs des Optionskontrakts, der auf der Basis des Black-Scholes-Modells für die Berechnung der Optionsprämien angefallen ist. Aufträge, die als Mengenfrost an die Börse gelangen können, basieren auf dem Nominalwert des Vertrages von rund Rs.5 crores. Die Menge Freeze wird für jeden Basiswert am letzten Handelstag eines jeden Kalendermonats berechnet und ist über den nächsten Kalendermonat anwendbar. AuftragsartOrderbuchOrderattribute Regelmäßige Losbestellung Stop Loss Order Sofort oder Abbrechen Streuauftrag